第207章幽灵算法

（由于本章字数不足4000字，晚上还会有一章）

一九八九年十一月初。

东京都，港区新桥。

西园寺情报系统（SIS）总部大楼，地下二层核心机房。

巨大的工业级排风扇在天花板深处发出沉闷的低频嗡鸣，持续不断地抽离着数百台服务器运转时散发出的臭氧气味。

恒温恒湿系统将室内的温度死死锁定在二十二摄氏度。

一排排漆黑的机柜表面，无数个指示灯在昏暗的环境中交替闪烁，将光洁的防静电地板映照得忽明忽暗。

西园寺皋月坐在一张宽大的真皮转椅上。

她今日穿着一件剪裁极简的米白色高领羊绒衫，长发被一支深蓝色的玳瑁发簪挽在脑后。

她的手里端着一只骨瓷茶杯，指尖在杯壁上轻轻摩挲。

操作台边缘，那部带有复杂旋钮的红色加密电话指示灯急速闪烁起来。

皋月伸出空着的左手，按下免提键。

“BOSS。”

扬声器里传出弗兰克略显沙哑的声音。

越洋海底光缆的信号带着一丝极其细微的电流底噪。

“首轮微量建仓的试探结果出来了。

市场对这种远期深度价外看跌期权的反应深度的确非常迟钝。

做市商几乎是以倾销的态度在抛售这些合约。”

弗兰克在那头停顿了一下，吞咽口水的声音被麦克风放大。

“目前遇到了一点物理层面的阻力。

大卫的精算团队刚刚提交了执行报告。

传统的交易员人工拆单速度太慢了。

并且，华尔街的专业交易员在潜意识里存在着不可根除的行为习惯。”

“他们偏好输入整数，比如十手、五十手。

他们在下单的时间间隔上，也带有明显的生物节律特征。”

弗兰克的语速变快，透着一丝焦虑。

“十几个交易员同时在键盘上敲击这种指令，短期内或许安全。

一旦时间拉长，这种带有人类习惯的交易频率，会在交易所的底层数据池里形成一种高度重合的波形。

高盛或者摩根士丹利的量化模型，极其容易捕捉到这种人为制造的‘心跳’。”

皋月安静地听着。

她端起茶杯，轻抿了一口温热的红茶。

“那就切断人工操作。”

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